Ce travail traite de la programmation stochastique, qui est une des manières d'incorporer l'incertitude en programmation stochastique. L'accent a été mis principalement sur les formulations avec recours, et les programmes à deux étapes ou à étapes multiples sont couverts. Dans la première partie, nous présentons les propriétés de tels problèmes, et introduisons la programmation contrainte en chance. Dans le deuxième partie, nous passons en revue des méthodes et des algorithmes qui ont été proposés pour résoudre des problèmes de programmation stochastique nonlinéaire avec recours. La dernière partie de ce document est consacrée aux applications, couvrant différents domaines incluant la planification, les problèmes financiers et les problèmes de distribution optimale d'électricité.
Nonlinear stochastic programming
Bastin, F. (Auteur). 2001
Student thesis: DEA types › DEA en Mathématiques