Méthodes de minimisation de la plus grande valeur propre d'une matrice symérique

  • Marie Canon
  • Delphine Lambert

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences mathématiques

Résumé

Le but de ce mémoire est de présenter une méthode d'optimisation non-différentiable pour minimiser la valeur propre maximale de matrices appartenant à un sous-espace affine de matrices symétriques réelles. Nous étudions d'abord les propriétés du premier ordre pour la fonction valeur propre maximale afin d'obtenir l'algorithme des valeurs propres approchées qui nous fournit le minimum recherché. Ensuite pour augmenter la précision de la méthode, nous présentons un algorithme du second ordre en utilisant la théorie du U-Lagrangien. Enfin, en utilisant la dualité, nous exposons brièvement une méthode qui est numériquement plus efficace.
la date de réponse2000
langue originaleFrançais
SuperviseurJean-Jacques STRODIOT (Promoteur)

Contient cette citation

Méthodes de minimisation de la plus grande valeur propre d'une matrice symérique
Canon, M. (Auteur), Lambert, D. (Auteur). 2000

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences mathématiques