Dans ce mémoire, nous étudions des méthodes itératives qui permettent la résolution de certains problèmes non linéaires et analysons leur convergence. Après un premier chapitre concernant les applications contractantes et les problèmes du point fixe, nous considérons le problème de minimisation d'une fonction coût sur un ensemble convexe. Ensuite, en basant notre approche sur la théorie de la dualité, nous traitons des méthodes de décomposition de problèmes d'optimisation. Un dernier chapitre est consacré aux inéquations variationnelles. Tout au long du texte, nous accordons une attention spéciale aux ensembles contraintes qui sont des produits cartésiens, et insistons sur les possibilités de mise en parallèle du calcul de la solution.
| la date de réponse | juin 1992 |
|---|
| langue originale | Français |
|---|
| L'institution diplômante | |
|---|
| Superviseur | Jean-Jacques STRODIOT (Promoteur) |
|---|
Méthodes de décomposition en programmation mathématique convexe et généralisation à la résolution d'inéquations variationnelles
BAGGIO, V. (Auteur). juin 1992
Student thesis: Master types › Master en sciences mathématiques