Les crédits structurés de type Collateralized debt obligations (CDOs): des indices de Credit default swaps (CDS) au modèle d'évaluation des ransactions de type CDO de Standard & Poor's: le CDO evaluator

  • Laura Fonder

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences de gestion

Résumé

la date de réponse2007
langue originaleFrançais
SuperviseurPierre GIOT (Promoteur)

Contient cette citation

Les crédits structurés de type Collateralized debt obligations (CDOs): des indices de Credit default swaps (CDS) au modèle d'évaluation des ransactions de type CDO de Standard & Poor's: le CDO evaluator
Fonder, L. (Auteur). 2007

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences de gestion