Jumps in high frequency time series: determinants and informational content

  • Jerome Lahaye

Thèse de l'étudiant: Doc typesDocteur en Sciences économiques et de gestion

Résumé

la date de réponse1 juil. 2009
langue originaleAnglais
L'institution diplômante
  • Universite de Namur
SuperviseurSébastien Laurent (Promoteur), Pierre GIOT (Président), Luc Bauwens (Jury), Bertrand Candelon (Jury) & Michael Rockinger (Jury)

mots-clés

  • Econometrics
  • Macroeconomic announcement
  • Time-series
  • Rumors
  • Forecasting
  • Financial data
  • High-frequency
  • Volatility
  • Jumps
  • Exchange rates
  • Central bank
  • Intervention

Contient cette citation

Jumps in high frequency time series: determinants and informational content
Lahaye, J. (Auteur). 1 juil. 2009

Thèse de l'étudiant: Doc typesDocteur en Sciences économiques et de gestion