Ce mémoire se concentre sur l'étude de la volatilité de trois crypto-monnaies relativement importantes en termes de capitalisation de marché et pourtant peu étudiées: Chainlink, Maker et Quantum. Afin de disposer d'une base de comparaison, la volatilité de Bitcoin et Ethereum font également l'objet de cette étude. Cinq modèles GARCH ont été réalisés avec trois distributions possibles pour les innovations en vue de sélectionner ceux qui étaient les plus adaptés aux différentes séries de données. Trois critères d’informations ont été utilisés pour sélectionner les modèles optimaux. Par la suite, la sensibilité de la volatilité conditionnelle aux chocs, la persistance des effets de ces chocs sur cette volatilité et la demi-vie de cette dernière ont été dérivées de ces modèles pour être analysées et comparées. Il en a été de même pour l’évolution de la volatilité conditionnelle au cours du temps générée par le modèle optimal de chacune des séries.
| la date de réponse | 28 nov. 2019 |
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| langue originale | Français |
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| L'institution diplômante | |
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| Superviseur | Pierre GIOT (Promoteur) |
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Etude de la volatilité de Chainlink, Maker et Quantum : Comparaison avec Bitcoin et Ethereum
Loscalzo, L. (Auteur). 28 nov. 2019
Student thesis: Master types › Master en ingénieur de gestion à finalité spécialisée en Analytics & Digital Business