Convergence de l'équation récurrente de Riccati d'un système discret stabilisable.

  • Monique Polet

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences mathématiques

Résumé

Ce mémoire traite de la théorie de contrôle optimal. Plus précisément, il fait intervenir des systèmes linéaires constants en temps discret. On y analyse le comportement des itérés de l'équation récurrente de Riccati lorsque le système correspondant est stabilisable mais pas détectable. Pour atteindre cet objectif, on s'est principalement inspiré d'un article de Matson, Anderson, Laub et Clement [1] qui développe toute une théorie pour démontrer que les itérés de l'équation récurrente de Riccati convergent vers la solution forte de manière linéaire (ie O (1/k)). On regarde ensuite, sur base d'un exemple, si la théorie reflète bien la pratique. Finalement, on discute dans la conclusion l'importance des retombées de la théorie.
Date de réussitejuin 1998
langueFrançais
SuperviseurFrank Callier (Promoteur)

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Convergence de l'équation récurrente de Riccati d'un système discret stabilisable.
Polet, M. (Auteur). juin 1998

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences mathématiques