Approche déterministe du filtre de Kalman

  • François MARTIN

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences mathématiques

Résumé

Ce mémoire est consacré à l'étude d'un problème important de la théorie des systèmes et du contrôle, le problème de filtrage, sous un point de vue déterministe. Il s'agit d'estimer les trajectoires d'un système dynamique (entrée - état - sortie) à partir d'une série de mesures bruitées. Nous débutons l'analyse par un bref rappel de notions utiles de la théorie des systèmes et du contrôle. Dans le second chapitre, on pose le problème de filtrage, sous forme d'un problème d'optimisation : on cherche à minimiser une mesure d'incertitude faisant intervenir la trajectoire d'estimation et l'entrée estimée. Par la suite, on distingue deux types de filtrage : le filtrage temps-variant et le filtrage temps-invariant. Les chapitres III et IV sont consacrés à la résolution de ces problèmes, ainsi qu'à l'élaboration d'algorithmes de filtrage de type dynamique. Enfin, les résultats théoriques développés sont appliqués, dans le chapitre V, à l'estimation de la position d'un satellite en orbite géostationnaire.
la date de réponse2009
langue originaleFrançais
SuperviseurJoseph WINKIN (Promoteur), Vincent Piefort (Jury) & Jean-Jacques STRODIOT (Jury)

Contient cette citation

Approche déterministe du filtre de Kalman
MARTIN, F. (Auteur). 2009

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences mathématiques