Approche déterministe du filtre de Kalman

  • François MARTIN

    Student thesis: Master typesMaster en sciences mathématiques

    Résumé

    Ce mémoire est consacré à l'étude d'un problème important de la théorie des systèmes et du contrôle, le problème de filtrage, sous un point de vue déterministe. Il s'agit d'estimer les trajectoires d'un système dynamique (entrée - état - sortie) à partir d'une série de mesures bruitées. Nous débutons l'analyse par un bref rappel de notions utiles de la théorie des systèmes et du contrôle. Dans le second chapitre, on pose le problème de filtrage, sous forme d'un problème d'optimisation : on cherche à minimiser une mesure d'incertitude faisant intervenir la trajectoire d'estimation et l'entrée estimée. Par la suite, on distingue deux types de filtrage : le filtrage temps-variant et le filtrage temps-invariant. Les chapitres III et IV sont consacrés à la résolution de ces problèmes, ainsi qu'à l'élaboration d'algorithmes de filtrage de type dynamique. Enfin, les résultats théoriques développés sont appliqués, dans le chapitre V, à l'estimation de la position d'un satellite en orbite géostationnaire.
    la date de réponse2009
    langue originaleFrançais
    SuperviseurJoseph Winkin (Promoteur), Vincent Piefort (Jury) & Jean-Jacques STRODIOT (Jury)

    Contient cette citation

    '