Algorithme BT (BTCL). Une combinaison de la méthode faisceau et du concept de régions de confiance en optimisation non-différentiable.

  • Wolfgang Heinen

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences mathématiques

Résumé

L'algorithme BT (Bundle-Trust) présente une alternative aux méthodes avec recherche linéaire en optimisation non-différentiable.
La méthode BT surmonte une difficulté rencontrée lors de l'utilisation de l'algorithme faisceau (Bundle) : le choix du paramètre ε >0 nécessaire à la convergence est fortement dépendant de l'estimation sur la solution. L'idée de la méthode BT est de surveiller un paramètre associé à ce ε par le concept de région de confiance (Trust region). Des propriétés intéressantes permettent de montrer la terminaison finie pour les fonctions linéaires par morceaux.
Une version adaptée pour des problèmes avec contraintes linéaires (BTCL) procède de la même façon.
Date de réussitejuin 1990
langueFrançais
SuperviseurJean-Jacques STRODIOT (Promoteur)

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Algorithme BT (BTCL). Une combinaison de la méthode faisceau et du concept de régions de confiance en optimisation non-différentiable.
Heinen, W. (Auteur). juin 1990

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences mathématiques