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Résumé
The worst-case evaluation complexity for smooth (possibly nonconvex) unconstrained optimization is considered. It is shown that, if one is willing to use derivatives of the objective function up to order p (for p≥ 1 ) and to assume Lipschitz continuity of the p-th derivative, then an ϵ-approximate first-order critical point can be computed in at most O(ϵ - ( p + 1 ) / p) evaluations of the problem’s objective function and its derivatives. This generalizes and subsumes results known for p= 1 and p= 2.
langue originale | Anglais |
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Pages (de - à) | 359-368 |
Nombre de pages | 10 |
journal | Mathematical Programming |
Volume | 163 |
Numéro de publication | 1-2 |
Les DOIs | |
Etat de la publication | Publié - 15 avr. 2017 |
Empreinte digitale Examiner les sujets de recherche de « Worst-case evaluation complexity for unconstrained nonlinear optimization using high-order regularized models ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.
Activités
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