The information content of implied volatility in light of the jump/continuous decomposition of realized volatility

Pierre Giot, Sébastien Laurent

    Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

    langue originaleAnglais
    Pages (de - à)337-359
    Nombre de pages23
    journalJournal of Futures Markets
    Volume27
    Etat de la publicationPublié - 2007

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