Robinson's square root of n-consistent semiparametric regression estimator in Stata

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Résumé

This paper describes Robinson's (1988) double residual semiparametric regression estimator implementation in Stata as well as Hardle and Mammen's (1993) specification test. Some simple simulations illustrate how this newly coded estimator outperforms the already available semiparametric plreg command.
langue originaleAnglais
journalStata Journal
Etat de la publicationPublié - 1 janv. 2012

Empreinte digitale Examiner les sujets de recherche de « Robinson's square root of n-consistent semiparametric regression estimator in Stata ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

  • Contient cette citation