Résumé
L’identification de valeurs extrêmes s’avère particulièrement délicate en analyse multivariée lorsque la
distribution sous-jacente est asymétrique et/ou à queues lourdes. Cet article présente une méthode d’identification
extrêmement simple, bien adaptée à ce type de distribution et qui n’exige qu’une faible complexité calculatoire.
distribution sous-jacente est asymétrique et/ou à queues lourdes. Cet article présente une méthode d’identification
extrêmement simple, bien adaptée à ce type de distribution et qui n’exige qu’une faible complexité calculatoire.
Titre traduit de la contribution | Identification de valeurs extrêmes pour des distributions multivariées unimodales asymétriques et/ou à queues lourdes |
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langue originale | Anglais |
Pages (de - à) | 90-114 |
journal | Journal de la Société Française de Statistique |
Volume | 157 |
Numéro de publication | 2 |
Etat de la publication | Publié - 2016 |