Outlier identification for skewed and/or heavy-tailed unimodal multivariate distributions

Titre traduit de la contribution: Identification de valeurs extrêmes pour des distributions multivariées unimodales asymétriques et/ou à queues lourdes

Vincenzo Verardi, Catherine Vermandele

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Résumé

L’identification de valeurs extrêmes s’avère particulièrement délicate en analyse multivariée lorsque la
distribution sous-jacente est asymétrique et/ou à queues lourdes. Cet article présente une méthode d’identification
extrêmement simple, bien adaptée à ce type de distribution et qui n’exige qu’une faible complexité calculatoire.
Titre traduit de la contributionIdentification de valeurs extrêmes pour des distributions multivariées unimodales asymétriques et/ou à queues lourdes
langue originaleAnglais
Pages (de - à)90-114
journalJournal de la Société Française de Statistique
Volume157
Numéro de publication2
Etat de la publicationPublié - 2016

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