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Résumé
A new method is introduced for solving equality constrained nonlinear optimization problems. This method does not use a penalty function, nor a filter, and yet can be proved to be globally convergent to first-order stationary points. It uses different trust-regions to cope with the nonlinearities of the objective function and the constraints, and allows inexact SQP steps that do not lie exactly in the nullspace of the local Jacobian. Preliminary numerical experiments on CUTEr problems indicate that the method performs well. © 2008 Springer-Verlag.
langue originale | Anglais |
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Pages (de - à) | 155-196 |
Nombre de pages | 42 |
journal | Mathematical Programming |
Volume | 122 |
Numéro de publication | 1 |
Les DOIs | |
Etat de la publication | Publié - 1 mars 2010 |
Empreinte digitale
Examiner les sujets de recherche de « Nonlinear programming without a penalty function or a filter ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.Projets
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