langue originale | Anglais |
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Pages (de - à) | 379-398 |
Nombre de pages | 20 |
journal | Journal of Empirical Finance |
Volume | 11 |
Etat de la publication | Publié - 2004 |
Modelling daily Value-at-Risk using realized volatility and ARCH type models
Pierre Giot, Sébastien Laurent
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