Modelling daily Value-at-Risk using realized volatility and ARCH type models

Pierre Giot, Sébastien Laurent

    Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

    langue originaleAnglais
    Pages (de - à)379-398
    Nombre de pages20
    journalJournal of Empirical Finance
    Volume11
    Etat de la publicationPublié - 2004

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