Long-run Volatility Dependencies in Intraday Data and Mixture of Normal Distributions, in Developments in Forecast Combination and Portfolio Choice, Dunis, C., Timmermann, A., Moody, J., ed. John Wiley, chapter 6, 145-157.

Sébastien Laurent, Aurélie Boubel

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    langue originaleAnglais
    Etat de la publicationPublié - 2001

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