Exploiting problem structure in pattern search methods for unconstrained optimization

Chris Price, Philippe Toint

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Résumé

A direct search method for unconstrained optimization is described. The method makes use of any partial separability structure that the objective function may have. The method uses successively finer nested grids, and minimizes the objective function over each grid in turn. All grids are aligned with the coordinate directions, which allows the partial separability structure of the objective function to be exploited. This has two advantages: it reduces the work needed to calculate function values at the points required and it provides function values at other points as a free by-product. Numerical results show that using partial separability can dramatically reduce the number of function evaluations needed to minimize a function, in some cases allowing problems with thousands of variables to be solved. Results show that the algorithm is effective on strictly C 1 problems and on a class of non-smooth problems.
langue originaleAnglais
Pages (de - à)479-491
Nombre de pages13
journalOptimization Methods and Software
Volume21
Numéro de publication3
Les DOIs
Etat de la publicationPublié - 1 juin 2006

Empreinte digitale Examiner les sujets de recherche de « Exploiting problem structure in pattern search methods for unconstrained optimization ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

  • Projets

    DFO: Algorithmes d'optimisation numérique sans dérivées

    TOINT, P., COLSON, B., Gratton, S., Tröltzsch, A. & RODRIGUES SAMPAIO, P.

    1/03/94 → …

    Projet: Recherche

    Activités

    • 2 Visite à une institution académique externe

    Università di Firenze

    Philippe Toint (Chercheur visiteur)

    15 sept. 201815 oct. 2018

    Activité: Types de Visite d'une organisation externeVisite à une institution académique externe

    Università di Firenze

    Philippe Toint (Chercheur visiteur)

    1 oct. 201731 oct. 2017

    Activité: Types de Visite d'une organisation externeVisite à une institution académique externe

    Prix

    Erskine Fellowship

    TOINT, Philippe (Bénéficiaire), 2003

    Prix: Bourse attribuée par concours

    Contient cette citation