Econometric modeling of exchange rate volatility and jumps

Deniz Erdemlioglu, Sébastien Laurent, Christopher J. Neely

    Résultats de recherche: Contribution dans un livre/un catalogue/un rapport/dans les actes d'une conférenceChapitre

    langue originaleAnglais
    titreHandbook of Research Methods and Applications in Empirical Finance
    EditeurEdward Elgar Publishing
    Pages373-427
    Nombre de pages55
    ISBN (imprimé)9780857936080
    Les DOIs
    Etat de la publicationPublié - 30 avr. 2013

    Contient cette citation

    Erdemlioglu, D., Laurent, S., & Neely, C. J. (2013). Econometric modeling of exchange rate volatility and jumps. Dans Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Finance (p. 373-427). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9780857936097.00026