Asymptotic Properties of the Weighted Least Squares Estimator Under Moments Restriction

Modeste Daye, Deniz Bayram

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Résumé

The aim of this work is to review the paper by Hellerstein & Imbens (1982) focusing on the use of auxiliary data and a formal derivation of the asymptotic properties of the underlying Weighted Least Squares estimator.
langue originaleAnglais
TypeReview
Nombre de pages13
Les DOIs
Etat de la publicationNon publié - 2014

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Asymptotic Properties of the Weighted Least Squares Estimator Under Moments Restriction ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

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