An estimator of the stable tail dependence function based on the empirical beta copula

Anna Kiriliouk, Johan Segers, Laleh Tafakori

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Résumé

The replacement of indicator functions by integrated beta kernels in the definition of the empirical tail dependence function is shown to produce a smoothed version of the latter estimator with the same asymptotic distribution but superior finite-sample performance. The link of the new estimator with the empirical beta copula enables a simple but effective resampling scheme.

langue originaleAnglais
Pages (de - à)581-600
journalExtremes
Volume22
Numéro de publication4
Les DOIs
Etat de la publicationPublié - 1 déc. 2018
Modification externeOui

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