A Hausman-type test to detect the presence of influential outliers in regression analysis

Catherine Dehon, Marjorie Gassner, Vincenzo Verardi

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résumé

ABSTRACT: In regression analysis, classical estimations may be excessively influenced by a few atypical observations. We propose a Hausman-type test to balance robustness and efficiency and to check whether a robust method should be implemented. An economic application is presented.
langue originaleAnglais
Pages (de - à)64-67
Nombre de pages4
journalEconomics Letters
Numéro de publication1
Etat de la publicationNon publié - 2009

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