Méthodes de points intérieurs utilisant une décomposition adaptée pour la programmation stochastique nonlinéaire multi-étape

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Description

Le but de ce projet est de développer des techniques de décomposition des systèmes d'équations intervenant dans les méthodes de points intérieurs et
exhibant des propriétés de parallélisme, permettant ainsi de résoudre efficacement des problèmes de programmation stochastique non linéaires multi-étapes, avec recours.
statutEn cours d'exécution
Les dates de début/date réelle15/09/01 → …

mots-clés

  • programmation stochastique
  • programmation parallele
  • methodes de points interieurs
  • programmation nonlinéaire
  • méthodes de points intérieurs
  • programmation parallèle
  • programmation nonlineaire