Sebastien LAURENT

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19992013

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2012

Do Jumps mislead the FX market?

Lecourt, C., Gnabo, J-Y., Lahaye, J. & Laurent, S., 2012, Dans : Quantitative Finance.

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2009
2007

Central Bank Forex Interventions Assessed Using Realized Moments

Laurent, S., Beine, M. & Palm, F., 2007, Dans : Journal of International Financial Markets, Institutions & Money .

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Central Bank Intervention and Exchange Rate Volatility, Its Continuous and Jump Components

Laurent, S., Beine, M. & Palm, F., 2007, Dans : International Journal of Finance and Economics. 12/2, p. 201-223 23 p.

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The Impact of Central Bank FX Interventions on Currency Components

Laurent, S., Beine, M. & Bos, C., 2007, Dans : Journal of Financial Econometrics. 5/1, p. 153-183 31 p.

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The information content of implied volatility in light of the jump/continuous decomposition of realized volatility

Giot, P. & Laurent, S., 2007, Dans : Journal of Futures Markets. 27, p. 337-359 23 p.

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2006

Multivariate GARCH Models: a Survey

Laurent, S., Bauwens, L. & Rombouts, J., 2006, Dans : Journal of Applied Econometrics. 21/1, p. 79-109 31 p.

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2005

A New Class of Multivariate Skew Densities, with Application to GARCH Models

Laurent, S. & Bauwens, L., 2005, Dans : Journal of Business and Economic Statistics. 23/3, p. 346-354 9 p.

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Bridging the Gap between Gauss and Ox using OXGAUSS

Laurent, S. & Urbain, J-P., 2005, Dans : Journal of Applied Econometrics. 1, p. 131-139 9 p.

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2004

Modelling daily Value-at-Risk using realized volatility and ARCH type models

Giot, P. & Laurent, S., 2004, Dans : Journal of Empirical Finance. 11, p. 379-398 20 p.

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2003

Central Bank Intervention and Exchange Rate Volatility: Evidence from a Switching Regime Analysis

BEINE, M., Laurent, S. & Lecourt, C., 2003, Dans : European Economic Review. 47, 5, p. 891-911 21 p.

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Market risk in commodity markets: a VaR approach

Giot, P. & Laurent, S., 2003, Dans : Energy Economics. 25, p. 435-457 23 p.

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Value-at-Risk for long and short trading positions

Giot, P. & Laurent, S., 2003, Dans : Journal of Applied Econometrics. 18, p. 641-663 23 p.

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2002

Accounting for Conditional Leptokurtosis and Closing Days Effects in FIGARCH Models of Daily Exchange Rates

BEINE, M., Laurent, S. & Lecourt, C., 2002, Dans : Applied Financial Economics. 12, p. 589-600 12 p.

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Quantifying market risk for long and short traders

Giot, P. & Laurent, S., 2002, Dans : European Investment Review. 1, p. 31-39 9 p.

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2001

L'impact des Signaux de Politique Monétaire sur la Volatilité Intrajournalière du Taux de Change Deutschemark-Dollar

Boubel, A., Laurent, S. & Lecourt, C., 2001, Dans : Revue Economique. 2, p. 589-600 12 p.

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