Résultat de recherche par année
Résultat de recherche 1999 2013
2012
Do Jumps mislead the FX market?
Lecourt, C., Gnabo, J-Y., Lahaye, J. & Laurent, S., 2012, Dans : Quantitative Finance.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Jump
Central bank intervention
Rumor
Exchange rates
Trigger
2009
Does transparency in central bank intervention policy bring noise in the FX market?
Gnabo, J-Y., Lecourt, C. & Laurent, S., 2009, Dans : Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 19, 1, p. 94-111 18 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Transparency
Central bank intervention
Rumor
Uncertainty
Central bank
2007
Central Bank Forex Interventions Assessed Using Realized Moments
Laurent, S., Beine, M. & Palm, F., 2007, Dans : Journal of International Financial Markets, Institutions & Money .Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Central bank intervention
Intraday data
Rolling regression
Event study
Exchange rate volatility
Central Bank Intervention and Exchange Rate Volatility, Its Continuous and Jump Components
Laurent, S., Beine, M. & Palm, F., 2007, Dans : International Journal of Finance and Economics. 12/2, p. 201-223 23 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Central bank intervention
Jump
Exchange rate volatility
Econometric methods
Realized volatility
The Impact of Central Bank FX Interventions on Currency Components
Laurent, S., Beine, M. & Bos, C., 2007, Dans : Journal of Financial Econometrics. 5/1, p. 153-183 31 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Central bank intervention
Currency
Central bank
Exchange rates
The information content of implied volatility in light of the jump/continuous decomposition of realized volatility
Giot, P. & Laurent, S., 2007, Dans : Journal of Futures Markets. 27, p. 337-359 23 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
2006
Multivariate GARCH Models: a Survey
Laurent, S., Bauwens, L. & Rombouts, J., 2006, Dans : Journal of Applied Econometrics. 21/1, p. 79-109 31 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
2005
A New Class of Multivariate Skew Densities, with Application to GARCH Models
Laurent, S. & Bauwens, L., 2005, Dans : Journal of Business and Economic Statistics. 23/3, p. 346-354 9 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
GARCH Model
Skew
asymmetry
Stock Returns
Value at Risk
Bridging the Gap between Gauss and Ox using OXGAUSS
Laurent, S. & Urbain, J-P., 2005, Dans : Journal of Applied Econometrics. 1, p. 131-139 9 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
2004
Modelling daily Value-at-Risk using realized volatility and ARCH type models
Giot, P. & Laurent, S., 2004, Dans : Journal of Empirical Finance. 11, p. 379-398 20 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
2003
Central Bank Intervention and Exchange Rate Volatility: Evidence from a Switching Regime Analysis
BEINE, M., Laurent, S. & Lecourt, C., 2003, Dans : European Economic Review. 47, 5, p. 891-911 21 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Market risk in commodity markets: a VaR approach
Giot, P. & Laurent, S., 2003, Dans : Energy Economics. 25, p. 435-457 23 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Value-at-Risk for long and short trading positions
Giot, P. & Laurent, S., 2003, Dans : Journal of Applied Econometrics. 18, p. 641-663 23 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
2002
Accounting for Conditional Leptokurtosis and Closing Days Effects in FIGARCH Models of Daily Exchange Rates
BEINE, M., Laurent, S. & Lecourt, C., 2002, Dans : Applied Financial Economics. 12, p. 589-600 12 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Quantifying market risk for long and short traders
Giot, P. & Laurent, S., 2002, Dans : European Investment Review. 1, p. 31-39 9 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
2001
L'impact des Signaux de Politique Monétaire sur la Volatilité Intrajournalière du Taux de Change Deutschemark-Dollar
Boubel, A., Laurent, S. & Lecourt, C., 2001, Dans : Revue Economique. 2, p. 589-600 12 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article