Sébastien Laurent

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19992013
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Résultat de recherche 1999 2013

2013

Econometric modeling of exchange rate volatility and jumps

Erdemlioglu, D., Laurent, S. & Neely, C. J., 30 avr. 2013, Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Finance. Edward Elgar Publishing, p. 373-427 55 p.

Résultats de recherche: Contribution dans un livre/un catalogue/un rapport/dans les actes d'une conférenceChapitre

2012

Do Jumps mislead the FX market?

Lecourt, C., Gnabo, J-Y., Lahaye, J. & Laurent, S., 2012, Dans : Quantitative Finance.

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Jump
Central bank intervention
Rumor
Exchange rates
Trigger
2009
Transparency
Central bank intervention
Rumor
Uncertainty
Central bank
2008
2007

Analyse mumtivariée

Laurent, S., 2007, Namur: FUNDP. Faculté des sciences économiques , sociales et de gestion. 2 p.

Résultats de recherche: Livre/Rapport/RevueSyllabus

Central Bank Forex Interventions Assessed Using Realized Moments

Laurent, S., Beine, M. & Palm, F., 2007, Dans : Journal of International Financial Markets, Institutions & Money .

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Central bank intervention
Intraday data
Rolling regression
Event study
Exchange rate volatility

Central Bank Intervention and Exchange Rate Volatility, Its Continuous and Jump Components

Laurent, S., Beine, M. & Palm, F., 2007, Dans : International Journal of Finance and Economics. 12/2, p. 201-223 23 p.

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Central bank intervention
Jump
Exchange rate volatility
Econometric methods
Realized volatility

The Impact of Central Bank FX Interventions on Currency Components

Laurent, S., Beine, M. & Bos, C., 2007, Dans : Journal of Financial Econometrics. 5/1, p. 153-183 31 p.

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Central bank intervention
Currency
Central bank
Exchange rates

The information content of implied volatility in light of the jump/continuous decomposition of realized volatility

Giot, P. & Laurent, S., 2007, Dans : Journal of Futures Markets. 27, p. 337-359 23 p.

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2006

Analyse multivariée

Laurent, S., 2006, Namur: FUNDP. Faculté des sciences économiques , sociales et de gestion. 72 p.

Résultats de recherche: Livre/Rapport/RevueSyllabus

Econométrie. 1

Laurent, S., 2006, Namur: FUNDP. Faculté des sciences économiques , sociales et de gestion. 358 p.

Résultats de recherche: Livre/Rapport/RevueSyllabus

Méthodes de l'investigation économique

Laurent, S., 2006, Namur: FUNDP. Faculté des sciences économiques , sociales et de gestion. 320 p.

Résultats de recherche: Livre/Rapport/RevueSyllabus

Multivariate GARCH Models: a Survey

Laurent, S., Bauwens, L. & Rombouts, J., 2006, Dans : Journal of Applied Econometrics. 21/1, p. 79-109 31 p.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

2005

Analyse multivariée

Laurent, S., 2005, Namur: FUNDP. Faculté des sciences économiques , sociales et de gestion. 140 p.

Résultats de recherche: Livre/Rapport/RevueSyllabus

A New Class of Multivariate Skew Densities, with Application to GARCH Models

Laurent, S. & Bauwens, L., 2005, Dans : Journal of Business and Economic Statistics. 23/3, p. 346-354 9 p.

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GARCH Model
Skew
asymmetry
Stock Returns
Value at Risk

Bridging the Gap between Gauss and Ox using OXGAUSS

Laurent, S. & Urbain, J-P., 2005, Dans : Journal of Applied Econometrics. 1, p. 131-139 9 p.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Econométrie. 1

Laurent, S., 2005, Namur: FUNDP. Faculté des sciences économiques , sociales et de gestion. 358 p.

Résultats de recherche: Livre/Rapport/RevueSyllabus

2004

Analyse multivariée

Laurent, S., 2004, Namur: FUNDP. CeReFim. 139 p.

Résultats de recherche: Livre/Rapport/RevueSyllabus

Econométrie. 1

Laurent, S., 2004, Namur: FUNDP. Faculté des sciences économiques , sociales et de gestion. 357 p.

Résultats de recherche: Livre/Rapport/RevueSyllabus

Econométrie. 2

Laurent, S., 2004, Namur: FUNDP. CeReFim.

Résultats de recherche: Livre/Rapport/RevueSyllabus

Modelling daily Value-at-Risk using realized volatility and ARCH type models

Giot, P. & Laurent, S., 2004, Dans : Journal of Empirical Finance. 11, p. 379-398 20 p.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

2003

Central Bank Intervention and Exchange Rate Volatility: Evidence from a Switching Regime Analysis

BEINE, M., Laurent, S. & Lecourt, C., 2003, Dans : European Economic Review. 47, 5, p. 891-911 21 p.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Market risk in commodity markets: a VaR approach

Giot, P. & Laurent, S., 2003, Dans : Energy Economics. 25, p. 435-457 23 p.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Value-at-Risk for long and short trading positions

Giot, P. & Laurent, S., 2003, Dans : Journal of Applied Econometrics. 18, p. 641-663 23 p.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

2002

Accounting for Conditional Leptokurtosis and Closing Days Effects in FIGARCH Models of Daily Exchange Rates

BEINE, M., Laurent, S. & Lecourt, C., 2002, Dans : Applied Financial Economics. 12, p. 589-600 12 p.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

G@RCH Professional, London : Timberlake Consultants Press.

Laurent, S. & Peters, J-P., 2002

Résultats de recherche: Autre contribution

Quantifying market risk for long and short traders

Giot, P. & Laurent, S., 2002, Dans : European Investment Review. 1, p. 31-39 9 p.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

L'impact des Signaux de Politique Monétaire sur la Volatilité Intrajournalière du Taux de Change Deutschemark-Dollar

Boubel, A., Laurent, S. & Lecourt, C., 2001, Dans : Revue Economique. 2, p. 589-600 12 p.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Value-at-Risk for long and short trading positions

Giot, P. & Laurent, S., 2001

Résultats de recherche: Autre contribution

2000
1999

Capital Humain, Emploi et Revenus du Travail - Belgique 1992 , Cahiers Economiques de Bruxelles, nº161 du premier trimestre 1999, 77-102.

Laurent, S., Docsuier, F. & Perelman, S., 1999.

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