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Market-wide liquidity co-movements, volatility regimes and market cap sizes.

Giot, P., Petitjean, M. & Beaupain, R., 2006

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2005

Commonalities in the order book

Beltran, H., Giot, P. & Grammig, J., 2005

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IPOs, trade sales and liquidations: modelling venture capital exits using survival analysis

Giot, P. & Schwienbacher, A., 2005

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Volatility regimes and the provision of liquidity in order book markets

Beltran, H., Durre, A. & Giot, P., 2005

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2004

Gestion Financière - Syllabus d'Exercices

Beaupain, R. & Giot, P., 2004

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2003

News announcements, market activity and volatility in the Euro/Dollar foreign exchange market

Bauwens, L., Ben Omrane, W. & Giot, P., 2003

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2002

How large is liquidity risk in an automated auction market?

Giot, P. & Grammig, J., 2002

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Value-at-Risk for long and short trading positions

Giot, P. & Laurent, S., 2001

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2000

A comparison of financial duration models via density forecasts

Bauwens, L., Giot, P., Grammig, J. & Veredas, D., 2000

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Intraday Value-at-Risk

Giot, P., 2000

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1999

Cointegration and leadership on the European off-season fresh fruit markets

Giot, P., Henry de Frahan, B. & Pirotte, N., 1999

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