Résultat de recherche 1977 2017

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2017

An Interior-Point Trust-Funnel Algorithm for Nonlinear Optimization

Curtis, F., Gould, N. I. M., Robinson, D. & Toint, P. janv. 2017 Dans : Mathematical Programming. 161, 1, p. 73-134 43 p.

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Interior Point
Nonlinear Optimization
Matrix Derivative
Merit Function
Quadratic Optimization
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Derivative-free
Discrete Variables
Continuous Variables
Constrained Optimization
Constrained optimization

Second-order optimality and beyond: characterization and evaluation complexity in nonconvex convexly-constrained optimization

Cartis, C., Gould, N. I. M. & Toint, P. 28 mai 2017 (Accepté/sous presse) Dans : Foundations of Computational Mathematics.

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Nonconvex Optimization
Constrained Optimization
Optimality
Evaluation
Constrained optimization

Worst-case evaluation complexity for unconstrained nonlinear optimization using high-order regularized models

Birgin, E. G., Gardenghi, J. L., Martínez, J. M., Santos, S. A. & Toint, P. L. 15 avr. 2017 Dans : Mathematical Programming. 163, 1, p. 359-368 10 p.

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Unconstrained Optimization
Nonlinear Optimization
Higher Order
Evaluation
Model
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Unconstrained Optimization
Regularization Method
Regularization
Gradient
Evaluation
2016

Evaluation complexity for nonlinear constrained optimization using unscaled KKT conditions and high-order models

Birgin, E., Gardenghi, J., Martinez, J-M., Santos, S. & Toint, P. 2016 Dans : SIAM Journal on Optimization. 26, 2, 20 p.

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KKT Conditions
Constrained Optimization
Nonlinear Optimization
Higher Order
First-order
Accès ouvert
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Derivative-free
Nonlinear Constraints
Nonlinear Optimization
Nonlinear Problem
Optimization Problem

Simple examples for the failure of Newton’s method with line search for strictly convex minimization

Jarre, F. & Toint, P. L. juin 2016 Dans : Mathematical Programming. 158, 1, p. 23-34

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Convex Minimization
Line Search
Strictly Convex
Newton-Raphson method
Convex function
2015

A derivative-free trust-funnel method for equality-constrained nonlinear optimization

Rodrigues Sampaio, P. & Toint, P. L. 1 mai 2015 Dans : Computational Optimization and Applications. 61, 1, p. 25-49 25 p.

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Derivative-free
Constrained Optimization
Nonlinear Optimization
Equality
Interpolation
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Belgium
Belgian
simulation
municipality
travel

CUTEST: a Constrained and Unconstrained Testing Environment with safe threads

Gould, N. I. M., Orban, D. & Toint, P. 2015 Dans : Computational Optimization and Applications. 60, 3, p. 545-557 13 p.

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Modular Design
Thread
MATLAB
Testing
Storage allocation (computer)

Observations Thinning In Data Assimilation Computations

Gratton, S., Rincon-Camacho, M., Simon, E. & Toint, P. 2015 Dans : EURO Journal on Computational Optimization. 3, p. 31-51

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Data Assimilation
Thinning
Observation
data assimilation
thinning

On the evaluation complexity of constrained nonlinear least-squares and general constrained nonlinear optimization using second-order methods

Cartis, C., Gould, N. I. M. & Toint, P. L. 2015 Dans : SIAM Journal on Numerical Analysis. 53, 2, p. 836-851 16 p.

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Constrained Least Squares
Nonlinear Least Squares
Constrained Optimization
Nonlinear Optimization
Evaluation

Quasi-Newton updates with weighted secant equations

Gratton, S., Malmedy, V. & Toint, P. 4 juil. 2015 Dans : Optimization Methods and Software. 30, 4, p. 748-755 8 p.

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Quasi-Newton
Chord or secant line
Update
Sylvester Equation

Worst-case evaluation complexity of non-monotone gradient-related algorithms for unconstrained optimization

Cartis, C., Rodrigues Sampaio, P. & Toint, P. L. 4 mai 2015 Dans : Optimization. 64, 5, p. 1349-1361 13 p.

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Unconstrained Optimization
Gradient
Evaluation
Critical point
First-order
2014

Linearizing the Method of Conjugate Gradients

Gratton, S., Titley-Peloquin, D., Toint, P. & Tshimanga Ilunga, J. 2014 Dans : SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications. 35, 1, p. 110-126

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Conjugate Gradient
Jacobian matrices
Experiments
Spectral Norm
Algorithm Design

On the complexity of finding first-order critical points in constrained nonlinear optimization

Cartis, C., Gould, N. I. M. & Toint, P. L. 2014 Dans : Mathematical Programming. 144, 1-2, p. 93-106 14 p.

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Constrained Optimization
Nonlinear Optimization
Critical point
First-order
Optimization
2013

A note about the complexity of minimizing Nesterov's smooth Chebyshev-Rosenbrock function

Cartis, C., Gould, N. I. M. & Toint, P. L. 1 juin 2013 Dans : Optimization Methods and Software. 28, 3, p. 451-457 7 p.

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Chebyshev
Nonconvex Optimization
Nonconvex Problems
Resolve
Lower bound

Conjugate gradients versus multigrid solvers for diffusion-based correlation models in data assimilation

Gratton, S., Toint, P. L. & Tshimanga, J. 2013 Dans : Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 139, 675, p. 1481-1487 7 p.

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data assimilation
comparison

Nonlinear stepsize control, trust regions and regularizations for unconstrained optimization

Toint, P. 1 févr. 2013 Dans : Optimization Methods and Software. 28, 1, p. 82-95 14 p.

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Step-size Control
Trust Region
Unconstrained Optimization
Nonlinear Control
Regularization
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Nonlinear Least Squares Problem
Regularization Method
Constrained Optimization
Nonlinear Optimization
Evaluation
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Penalized Least Squares
Nonlinear Least Squares Problem
Conjugate Gradient
Dual space
Preconditioning

Synthetic population generation without a sample

Barthelemy, J. & Toint, P. 1 mai 2013 Dans : Transportation Science. 47, 2, p. 266-279 14 p.

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Costs
aggregate data
Belgium
privacy
municipality
2012

A Model of Weekly Labor Participation for a Belgian Synthetic Population

Cirillo, C., Cornelis, E. & Toint, P. 1 mars 2012 Dans : Networks and Spatial Economics. 12, 1, p. 59-73 15 p.

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Personnel

An adaptive cubic regularization algorithm for nonconvex optimization with convex constraints and its function-evaluation complexity

Cartis, C., Gould, N. & Toint, P. 1 oct. 2012 Dans : IMA Journal of Numerical Analysis. 32, 4, p. 1662-1695 34 p.

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Convex Constraints
Nonconvex Optimization
Evaluation Function
Regularization
Function evaluation

Complexity bounds for second-order optimality in unconstrained optimization

Cartis, C., Gould, N. I. M. & Toint, P. 1 févr. 2012 Dans : Journal of Complexity. 28, p. 93-108 16 p.

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Unconstrained Optimization
Optimality
Regularization
Global optimization
Trust Region Algorithm

Erratum: Nonlinear programming without a penalty function or a filter (Mathematical Programming (2010) 122 (155-196)

Gould, N. I. M. & Toint, P. 1 févr. 2012 Dans : Mathematical Programming. 131, 1-2, p. 403-404 2 p.

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Evaluation complexity of adaptive cubic regularization methods for convex unconstrained optimization

Toint, P., Cartis, C. & Gould, N. 1 avr. 2012 Dans : Optimization Methods and Software. 27, 2, p. 197-219 23 p.

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Unconstrained Optimization
Regularization Method
Convex Optimization
Evaluation
Convex optimization

How much patience do you have? A worst-case perspective on smooth nonconvex optimization

Cartis, C., Gould, N. & Toint, P. 1 janv. 2012 Dans : Optima. 88, 1-10

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Worst-case Analysis
Nonconvex Optimization
Complexity Analysis

On the oracle complexity of first-order and derivative-free algorithms for smooth nonconvex minimization

Cartis, C., Gould, N. I. M. & Toint, P. 1 janv. 2012 Dans : SIAM Journal on Optimization. 22, 1, p. 66-86 21 p.

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Nonconvex Minimization
Derivative-free Methods
Derivative-free
First-order
Class

Updating the regularization parameter in the adaptive cubic regularization algorithm

Gould, N., Porcelli, M. & Toint, P. 1 sept. 2012 Dans : Computational Optimization and Applications. 53, 1, p. 1-22 22 p.

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Regularization Parameter
Updating
Regularization
Interpolation
Experiments

Using approximate secant equations in limited memory methods for multilevel unconstrained optimization

Gratton, S., Malmedy, V. & Toint, P. 1 avr. 2012 Dans : Computational Optimization and Applications. 51, 3, p. 967-979 13 p.

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Limited Memory Method
Unconstrained Optimization
Chord or secant line
Conjugate gradient method
Newton-Raphson method
2011

Adaptive cubic regularisation methods for unconstrained optimization. Part I: Motivation, convergence and numerical results

Cartis, C., Gould, N. I. M. & Toint, P. L. 1 avr. 2011 Dans : Mathematical Programming. 127, 2, p. 245-295 51 p.

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Unconstrained Optimization
Regularization Method
Convergence Results
Numerical Results
Lipschitz

Adaptive cubic regularisation methods for unconstrained optimization. Part II: Worst-case function- and derivative-evaluation complexity

Cartis, C., Gould, N. & Toint, P. 1 déc. 2011 Dans : Mathematical Programming. 130, 2, p. 295-319 25 p.

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Unconstrained Optimization
Regularization Method
Iteration
Derivative
Evaluation

An active-set trust-region method for derivative-free nonlinear bound-constrained optimization

Gratton, S., Toint, P. & Tröltzsch, A. 1 août 2011 Dans : Optimization Methods and Software. 26, 4-5, p. 873-894 22 p.

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Active Set Method
Derivative-free
Trust Region Method
Constrained Optimization
Model-based

Approximating Hessians in multilevel unconstrained optimization

Malmedy, V. & Toint, P. 2011 Dans : Computational Optimization and Applications. 50, 1, p. 1-22 22 p.

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Unconstrained Optimization
Conjugate gradient method
Newton-Raphson method
Experiments
Quasi-Newton Method

Approximating Hessians in unconstrained optimization arising from discretized problems

Malmedy, V. & Toint, P. 1 sept. 2011 Dans : Computational Optimization and Applications. 50, 1, p. 1-22 22 p.

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Unconstrained Optimization
Newton-Raphson method
Finite difference method
Trust Region Algorithm
Large-scale Optimization

Fast regularized linear sampling for inverse scattering problems

Fares, M., Gratton, S. & Toint, P. 1 janv. 2011 Dans : Numerical Linear Algebra with Applications. 18, 1, p. 55-68 14 p.

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Inverse Scattering Problem
Sampling Methods
Numerical Procedure
Singular value decomposition
Far Field

On the evaluation complexity of composite function minimization with applications to nonconvex nonlinear programming

Cartis, C., Gould, N. & Toint, P. 1 janv. 2011 Dans : SIAM Journal on Optimization. 21, 4, p. 1721-1739 19 p.

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Nonconvex Programming
Function Minimization
Composite function
Nonlinear Programming
First-order

Range-space variants and inexact matrix-vector products in Krylov solvers for linear systems arising from inverse problems

Gratton, S., Toint, P. & Tshimanga Ilunga, J. 1 janv. 2011 Dans : SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications. 32, 3, p. 969-986 18 p.

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Cross product
Matrix Product
Inverse Problem
Linear Systems
Range of data

Stopping rules and backward error analysis for bound-constrained optimization

Gratton, S., Mouffe, M. & Toint, P. 1 sept. 2011 Dans : Numerische Mathematik. 119, 1, p. 163-187 25 p.

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Backward Error Analysis
Stopping Rule
Constrained Optimization
Constrained optimization
Error analysis
2010

Approximate invariant subspaces and quasi-Newton optimization methods

Gratton, S. & Toint, P. L. 1 août 2010 Dans : Optimization Methods and Software. 25, 4, p. 507-529 23 p.

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Quasi-Newton Method
Invariant Subspace
Optimization Methods
Chord or secant line
Newton-Raphson method

A retrospective trust-region method for unconstrained optimization

Bastin, F., Malmedy, V., Toint, P., Tomanos, D. & Mouffe, M. 1 juin 2010 Dans : Mathematical Programming. 123, 2, p. 395-418 24 p.

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Trust Region Method
Unconstrained Optimization
Iterate
Update
Model

Convergence of a regularized Euclidean residual algorithm for nonlinear least-squares

Bellavia, S., Morini, B., Cartis, C., Gould, N. I. M. & Toint, P. L. 1 janv. 2010 Dans : SIAM Journal on Numerical Analysis. 48, 1, p. 1-29 29 p.

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Nonlinear Least Squares
Euclidean
Nonlinear equations
Convergence Properties
System of Nonlinear Equations

Estimating nonparametric random utility models with an application to the value of time in heterogeneous populations

Bastin, F., Cirillo, C. & Toint, P. 1 nov. 2010 Dans : Transportation Science. 44, 4, p. 537-549 13 p.

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time
interpretation
Belgium
present
ability

Formulation and solution strategies for nonparametric nonlinear stochastic programmes with an application in finance

Bastin, F., Cirillo, C. & Toint, P. 1 avr. 2010 Dans : Optimization. 59, 3, p. 355-376 22 p.

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Finance
Formulation
Strategy
Distribution functions
Cumulative distribution function

Nonlinear programming without a penalty function or a filter

Gould, N. & Toint, P. 1 mars 2010 Dans : Mathematical Programming. 122, 1, p. 155-196 42 p.

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Penalty Function
Nonlinear Programming
Filter
Nonlinear programming
Experiments

Numerical experience with a recursive trust-region method for multilevel nonlinear bound-constrained optimization

Gratton, S., Mouffe, M., Sartenaer, A., Toint, P. & Tomanos, D. 1 juin 2010 Dans : Optimization Methods and Software. 25, 3, p. 359-386 28 p.

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Trust Region Method
Recursive Method
Constrained Optimization
Experience
Constrained optimization

On the complexity of steepest descent, Newton's and regularized Newton's methods for nonconvex unconstrained optimization problems

Cartis, C., Gould, N. & Toint, P. 1 janv. 2010 Dans : SIAM Journal on Optimization. 20, 6, p. 2833-2852 20 p.

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Accès ouvert
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Nonconvex Optimization
Steepest Descent
Unconstrained Optimization
Newton Methods
Optimization Problem

Self-correcting geometry in model-based algorithms for derivative-free unconstrained optimization

Scheinberg, K. & Toint, P. 1 janv. 2010 Dans : SIAM Journal on Optimization. 20, 6, p. 3512-3532 21 p.

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Derivative-free Optimization
Unconstrained Optimization
Interpolate
Model-based
Interpolation