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Mikael PETITJEAN

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19982006

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Profil personnel

Domaines de compétence

Empirical Finance, Financial Markets, Market Microstructure, Financial Forecasting, Financial Econometrics, International Finance, Corporate Finance.

Prix/Distinctions

ICM Doctoral Fellowship (Sep. 2003-Sep. 2006); Co-programming of An Excel Arbitrage Model for Corporate Bonds Market-Making Using Bloomberg and Reuters Pricing Feeds (2002); Co-Publishing of Trader View, Fortis Bi-weekly Publication, Euro Corporate Bond Market (2001); Assistant to the Editor-in-Chief of the Journal "Mondes en Développement" (1999); Member and organizer, Symposium on the Economies of Japan and China, Liège (1999); IELTS Graduate, Cambridge English Test (1998); Supply Member of the Editorial Board of Mondes en Développement (1998); Holder of the Graduate Record Examination (GRE), General Test (1997); ULg Nominee for the IPPA best young economist's dissertation of the year (1996).

Diplômes

FUNDP (University of Namur, Louvain Academy), PhD in Business Administration, Finance Major (2006); Reading University, ISMA Centre, M.Sc. in International Securities and Investment Banking (2005); London School of Economics, Certificates in Adv. Econometrics (1998) & Adv. Macroeconomics (1999); University of Northampton, M.Sc. in Management Studies (1996); University of Liège, DES in Management Science (1996); University of Liège, Licence (B.Sc.) in economic (1995)

Domaines de compétence

Empirical Finance, Financial Markets, Market Microstructure, Financial Forecasting, Financial Econometrics, International Finance, Corporate Finance.

Prix/Distinctions

ICM Doctoral Fellowship (Sep. 2003-Sep. 2006); Co-programming of An Excel Arbitrage Model for Corporate Bonds Market-Making Using Bloomberg and Reuters Pricing Feeds (2002); Co-Publishing of Trader View, Fortis Bi-weekly Publication, Euro Corporate Bond Market (2001); Assistant to the Editor-in-Chief of the Journal "Mondes en Développement" (1999); Member and organizer, Symposium on the Economies of Japan and China, Liège (1999); IELTS Graduate, Cambridge English Test (1998); Supply Member of the Editorial Board of Mondes en Développement (1998); Holder of the Graduate Record Examination (GRE), General Test (1997); ULg Nominee for the IPPA best young economist's dissertation of the year (1996).

Diplômes

FUNDP (University of Namur, Louvain Academy), PhD in Business Administration, Finance Major (2006); Reading University, ISMA Centre, M.Sc. in International Securities and Investment Banking (2005); London School of Economics, Certificates in Adv. Econometrics (1998) & Adv. Macroeconomics (1999); University of Northampton, M.Sc. in Management Studies (1996); University of Liège, DES in Management Science (1996); University of Liège, Licence (B.Sc.) in economic (1995)

Projets

Résultat de recherche

Market-wide liquidity co-movements, volatility regimes and market cap sizes.

Giot, P., Petitjean, M. & Beaupain, R., 2006

Résultats de recherche: Autre contribution

Le Guide du trader: Méthodes et techniques de spéculation boursière

Petitjean, M., 2004, (Non publié) Paris: Dunod. 237 p. (Gestion et Management)

Résultats de recherche: Livre/Rapport/RevueLivre

Globalisation and Regional Disparity : Some Fundamental Contributions of Economic Geography

Petitjean, M., 2000, (Non publié) Dans : Revue Tiers-Monde. XLI, 164

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Activités

  • 7 Participation à une conférence, un congrès
  • 6 Participation à un atelier/workshop, un séminaire, un cours

Forecasting the Bond-Equity Yield Ratio Using Regime Switching and Cointegration Models: An International Comparison

Mikaël Petitjean (Orateur)
8 juil. 200410 juil. 2004

Activité: Types de Participation ou d'organisation d'un événementParticipation à une conférence, un congrès

Forecasting the Bond-Equity Yield Ratio Using Regime Switching and Cointegration Models: An International Comparison

Mikaël Petitjean (Orateur)
2 juin 20044 juin 2004

Activité: Types de Participation ou d'organisation d'un événementParticipation à une conférence, un congrès

Forecasting the Bond-Equity Yield Ratio Using Cointegration

Mikaël Petitjean (Orateur)
6 mai 2004

Activité: Types de Participation ou d'organisation d'un événementParticipation à une conférence, un congrès

Forecasting the GEYR Using Markov-switching Regime and Cointegration Models: An International Comparison

Mikaël Petitjean (Orateur)
26 sept. 2003

Activité: Types de Participation ou d'organisation d'un événementParticipation à un atelier/workshop, un séminaire, un cours

Short-Term Trading: The Bottom Line

Mikaël Petitjean (Orateur)
2 sept. 2003

Activité: Types de Participation ou d'organisation d'un événementParticipation à un atelier/workshop, un séminaire, un cours

Thèse

Essays in Empirical Fiannce: Stock Return Predictability, Valuation Ratios, and Market-Wide Liquidity

Auteur: Petitjean, M., 29 août 2006

Superviseur: Giot, P. (Promoteur), Laurent, S. (Jury), Van Wymeersch, C. (Jury), Brooks, C. (Personne externe) (Jury) & Hübner, G. (Personne externe) (Jury)

Thèse de l'étudiant: Doc typesDocteur en Sciences économiques et de gestion

Risque de marché et contenu informationnel de la volatilité issue des contrats d'option

Auteur: Regniers, M., 2005

Superviseur: Petitjean, M. (Promoteur)

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences de gestion

The Impact of International Trade on the Economic Growth in South-East Asia

Auteur: Petitjean, M., 1995

Thèse de l'étudiant: Master typesMaster en sciences économiques