Jerome LAHAYE

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20012014

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Empreinte digitale Passez en revue plus en détail les thèmes de recherche où Jerome LAHAYE est actif. Ces libellés thématiques proviennent des travaux de cette personne. Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

  • 3 Profils similaires

Projets

Volatility models, risk management and Value-at-Risk models

GIOT, P., LAHAYE, J., LAURENT, S. & VIOLANTE, F.

1/01/0131/12/11

Projet: Projet de thèse

Résultat de recherche

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  • 2 Article

System-wide tail comovements: A bootstrap test for cojump identification on the S&P500, US bonds and currencies

Gnabo, J. Y., Hvozdyk, L. & Lahaye, J., 1 nov. 2014, Dans : Journal of International Money and Finance. 48, 5, p. 147-174 28 p.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

  • Do Jumps mislead the FX market?

    Lecourt, C., Gnabo, J-Y., Lahaye, J. & Laurent, S., 2012, Dans : Quantitative Finance.

    Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

  • Thèse

    Jumps in high frequency time series: determinants and informational content

    Auteur: Lahaye, J., 1 juil. 2009

    Superviseur: Laurent, S. (Promoteur), Giot, P. (Président), Bauwens, L. (Jury), Candelon, B. (Personne externe) (Jury) & Rockinger, M. (Personne externe) (Jury)

    Thèse de l'étudiant: Doc typesDocteur en Sciences économiques et de gestion