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Résultat de recherche 2015 2019

  • 37 Citations
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  • 7 Article
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2019

Hypothesis testing for tail dependence parameters on the boundary of the parameter space

Kiriliouk, A., 2019, (Accepté/sous presse) Dans : Econometrics and Statistics.

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Peaks Over Thresholds Modeling With Multivariate Generalized Pareto Distributions

Kiriliouk, A., Rootzén, H., Segers, J. & Wadsworth, J. L., 2 janv. 2019, Dans : Technometrics. 61, 1, p. 123-135

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Peaks over Threshold
Generalized Pareto Distribution
Modeling
Extreme Events
Landslide
2018

A continuous updating weighted least squares estimator of tail dependence in high dimensions

Einmahl, J. H. J., Kiriliouk, A. & Segers, J., 1 juin 2018, Dans : Extremes. 21, 2, p. 205-233 29 p.

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Weighted Least Squares Estimator
Tail Dependence
Higher Dimensions
Updating
Estimator

An estimator of the stable tail dependence function based on the empirical beta copula

Kiriliouk, A., Segers, J. & Tafakori, L., 1 déc. 2018, Dans : Extremes. 22, 4, p. 581-600

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Dependence Function
Tail Dependence
Copula
Estimator
Indicator function

Heat and emergency room admissions in the Netherlands

van Loenhout, J. A. F., Delbiso, T. D., Kiriliouk, A., Rodriguez-Llanes, J. M., Segers, J. & Guha-Sapir, D., 5 janv. 2018, Dans : BMC public health. 18, 1, p. 1-9

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Netherlands
Hospital Emergency Service
Hot Temperature
Temperature
Extreme Heat
2016

An M-estimator of spatial tail dependence

Einmahl, J. H. J., Kiriliouk, A., Krajina, A. & Segers, J., 1 janv. 2016, Dans : Journal of the Royal Statistical Society. Series B: Statistical Methodology. 78, 1, p. 275-298 24 p.

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Tail Dependence
Spatial Dependence
Stable Laws
M-estimator
Stable Process

Nonparametric estimation of extremal dependence

Kiriliouk, A., Segers, J. & Warchoł, M., 6 janv. 2016, Extreme Value Modeling and Risk Analysis: Methods and Applications. CRC Press, p. 353-375 23 p.

Résultats de recherche: Contribution dans un livre/un catalogue/un rapport/dans les actes d'une conférenceChapitre

Nonparametric Estimation
Tail Dependence
Dependence Structure
Tail
Modeling
2015

Max-factor individual risk models with application to credit portfolios

Denuit, M., Kiriliouk, A. & Segers, J., 1 mai 2015, Dans : Insurance: Mathematics and Economics. 62, p. 162-172 11 p.

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Linear Combination
Extreme Quantiles
Credit Risk
Loss Probability
Monotone Function