Projets par an
Profil personnel
Présentation
In September 2018, I joined the Université de Namur as an assistant professor in Statistics, being affiliated with both the Faculty of Economics, Social sciences and Business Administration and the Department of Mathematics. Prior to that, I spent a year as an assistant professor in the Department of Econometrics of the Erasmus University Rotterdam and four years as a FRIA research fellow (PhD) at the Université catholique de Louvain. My main research interests are copulas and extreme-value theory, in particular when concerning problems that are motivated directly by environmental or financial applications.
Diplômes
2016: PhD in Statistics (Université catholique de Louvain)
2012: Master in Applied Statistics (École polytechnique fédérale de Lausanne)
2010: Bachelor in Mathematics (Radboud Universiteit Nijmegen)
Empreinte digitale
Passez en revue plus en détail les thèmes de recherche où Anna Kiriliouk est actif. Ces libellés thématiques proviennent des travaux de cette personne. Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.
- 6 Profils similaires
Réseau
Collaboration externe récente au niveau des pays. Analysez le détail en cliquant sur les points.
Projets
- 2 Actif
-
L'apprentissage de structures et de modèles à partir d'observations extrêmes multivariées
Segers, J. & Kiriliouk, A.
1/01/21 → 31/12/24
Projet: Recherche
-
Résultat de recherche
-
Climate extreme event attribution using multivariate peaks-over-thresholds modeling and counterfactual theory
Kiriliouk, A. & Naveau, P., 2020, Dans: Annals of Applied Statistics. 14, 3, p. 1342-1358 17 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article › Revue par des pairs
Accès ouvertFile -
Hypothesis testing for tail dependence parameters on the boundary of the parameter space
Kiriliouk, A., oct. 2020, Dans: Econometrics and Statistics. 16, p. 121-135 15 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article › Revue par des pairs
Accès ouvertFile -
Peaks Over Thresholds Modeling With Multivariate Generalized Pareto Distributions
Kiriliouk, A., Rootzén, H., Segers, J. & Wadsworth, J. L., 2 janv. 2019, Dans: Technometrics. 61, 1, p. 123-135Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article › Revue par des pairs
Accès ouvertFile -
A continuous updating weighted least squares estimator of tail dependence in high dimensions
Einmahl, J. H. J., Kiriliouk, A. & Segers, J., 1 juin 2018, Dans: Extremes. 21, 2, p. 205-233 29 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article › Revue par des pairs
-
An estimator of the stable tail dependence function based on the empirical beta copula
Kiriliouk, A., Segers, J. & Tafakori, L., 1 déc. 2018, Dans: Extremes. 22, 4, p. 581-600Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article › Revue par des pairs