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Profil personnel

Présentation

In September 2018, I joined the Université de Namur as an assistant professor in Statistics, being affiliated with both the Faculty of Economics, Social sciences and Business Administration and the Department of Mathematics. Prior to that, I spent a year as an assistant professor in the Department of Econometrics of the Erasmus University Rotterdam and four years as a FRIA research fellow (PhD) at the Université catholique de Louvain. My main research interests are copulas and extreme-value theory, in particular when concerning problems that are motivated directly by environmental or financial applications.

Diplômes

2016: PhD in Statistics (Université catholique de Louvain)

2012: Master in Applied Statistics (École polytechnique fédérale de Lausanne)

2010: Bachelor in Mathematics (Radboud Universiteit Nijmegen)

Empreinte digitale Examinez les sujets de recherche où Anna Kiriliouk est actif. Ces libellés de rubriques sont le fruit de recherches menées par cette personne. Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

Tail Dependence mathématiques
Dependence Function mathématiques
Estimator mathématiques
Peaks over Threshold mathématiques
Weighted Least Squares Estimator mathématiques
Generalized Pareto Distribution mathématiques
Spatial Dependence mathématiques
Stable Laws mathématiques

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Résultat de recherche 2015 2019

  • 37 Citations
  • 4 h-Index
  • 7 Article
  • 1 Chapitre

Hypothesis testing for tail dependence parameters on the boundary of the parameter space

Kiriliouk, A., 2019, (Accepté/sous presse) Dans : Econometrics and Statistics.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Peaks Over Thresholds Modeling With Multivariate Generalized Pareto Distributions

Kiriliouk, A., Rootzén, H., Segers, J. & Wadsworth, J. L., 2 janv. 2019, Dans : Technometrics. 61, 1, p. 123-135

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Peaks over Threshold
Generalized Pareto Distribution
Modeling
Extreme Events
Landslide

A continuous updating weighted least squares estimator of tail dependence in high dimensions

Einmahl, J. H. J., Kiriliouk, A. & Segers, J., 1 juin 2018, Dans : Extremes. 21, 2, p. 205-233 29 p.

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Weighted Least Squares Estimator
Tail Dependence
Higher Dimensions
Updating
Estimator

An estimator of the stable tail dependence function based on the empirical beta copula

Kiriliouk, A., Segers, J. & Tafakori, L., 1 déc. 2018, Dans : Extremes. 22, 4, p. 581-600

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Dependence Function
Tail Dependence
Copula
Estimator
Indicator function

Heat and emergency room admissions in the Netherlands

van Loenhout, J. A. F., Delbiso, T. D., Kiriliouk, A., Rodriguez-Llanes, J. M., Segers, J. & Guha-Sapir, D., 5 janv. 2018, Dans : BMC public health. 18, 1, p. 1-9

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

Netherlands
Hospital Emergency Service
Hot Temperature
Temperature
Extreme Heat