Résultat de recherche par année
Profil personnel
Présentation
In September 2018, I joined the Université de Namur as an assistant professor in Statistics, being affiliated with both the Faculty of Economics, Social sciences and Business Administration and the Department of Mathematics. Prior to that, I spent a year as an assistant professor in the Department of Econometrics of the Erasmus University Rotterdam and four years as a FRIA research fellow (PhD) at the Université catholique de Louvain. My main research interests are copulas and extreme-value theory, in particular when concerning problems that are motivated directly by environmental or financial applications.
Diplômes
2016: PhD in Statistics (Université catholique de Louvain)
2012: Master in Applied Statistics (École polytechnique fédérale de Lausanne)
2010: Bachelor in Mathematics (Radboud Universiteit Nijmegen)
Empreinte digitale Examinez les sujets de recherche où Anna Kiriliouk est actif. Ces libellés de rubriques sont le fruit de recherches menées par cette personne. Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.
Tail Dependence
mathématiques
Dependence Function
mathématiques
Estimator
mathématiques
Peaks over Threshold
mathématiques
Weighted Least Squares Estimator
mathématiques
Generalized Pareto Distribution
mathématiques
Spatial Dependence
mathématiques
Stable Laws
mathématiques
Réseau
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Résultat de recherche 2015 2019
Hypothesis testing for tail dependence parameters on the boundary of the parameter space
Kiriliouk, A., 2019, (Accepté/sous presse) Dans : Econometrics and Statistics.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Peaks Over Thresholds Modeling With Multivariate Generalized Pareto Distributions
Kiriliouk, A., Rootzén, H., Segers, J. & Wadsworth, J. L., 2 janv. 2019, Dans : Technometrics. 61, 1, p. 123-135Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Peaks over Threshold
Generalized Pareto Distribution
Modeling
Extreme Events
Landslide
A continuous updating weighted least squares estimator of tail dependence in high dimensions
Einmahl, J. H. J., Kiriliouk, A. & Segers, J., 1 juin 2018, Dans : Extremes. 21, 2, p. 205-233 29 p.Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Weighted Least Squares Estimator
Tail Dependence
Higher Dimensions
Updating
Estimator
An estimator of the stable tail dependence function based on the empirical beta copula
Kiriliouk, A., Segers, J. & Tafakori, L., 1 déc. 2018, Dans : Extremes. 22, 4, p. 581-600Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Dependence Function
Tail Dependence
Copula
Estimator
Indicator function
Heat and emergency room admissions in the Netherlands
van Loenhout, J. A. F., Delbiso, T. D., Kiriliouk, A., Rodriguez-Llanes, J. M., Segers, J. & Guha-Sapir, D., 5 janv. 2018, Dans : BMC public health. 18, 1, p. 1-9Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revue › Article
Netherlands
Hospital Emergency Service
Hot Temperature
Temperature
Extreme Heat