Les crédits structurés de type Collateralized debt obligations (CDOs): des indices de Credit default swaps (CDS) au modèle d'évaluation des ransactions de type CDO de Standard & Poor's: le CDO evaluator

  • Laura Fonder

Student thesis: Master typesMaster in Management

Abstract

Date of Award2007
LanguageFrench
SupervisorPierre Giot (Supervisor)

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Les crédits structurés de type Collateralized debt obligations (CDOs): des indices de Credit default swaps (CDS) au modèle d'évaluation des ransactions de type CDO de Standard & Poor's: le CDO evaluator
Fonder, L. (Author). 2007

Student thesis: Master typesMaster in Management